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feb 23

James Bond sería un excelente trader (I)

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Sencillamente, me encantan las películas de 007: acción, coches elegantes, mujeres despampanantes, artilugios fascinantes, paisajes increíbles, mujeres despampanantes (creo que esto ya lo había dicho)…

Pero no fue hasta que ayer por la noche cuando vi en DVD una de sus últimas entregas, “The World is Not Enough” (el Mundo no es Suficiente, en español, si no me equivoco), cuando me di cuenta que efectivamente James Bond sería un excelente trader.

En una escena de la película, una conversación entre el agente secreto y el científico Q –el mismo que “tunea” los BMW´s y Aston Martins, y le inventa esos cachivaches, le recordó sus dos reglas principales de supervivencia: Regla nº1: “Que nunca te vean sangrar”. Y Regla nº2: “Ten siempre un plan de salida o escape”.

Llevado al trading y más concretamente a la “Risk Management”, yo no podría estar más de acuerdo.

Regla nº1: “Que nunca te vean sangrar”.

Para la película, significa que no dejes que se aprovechen de tu actual estado de debilidad. En el trading, significa mas o menos lo mismo: que hay que tener (y cortar) las mínimas pérdidas, que si no, seguro vendrán mas, y mas grandes. Esta parte se puede controlar mediante una exposición mínima al riesgo, dedicando únicamente el “tamaño óptimo” y capitalizándolo; y al uso de los llamados “stops”, que durante tantas veces hemos nombrado en las líneas de acción que vamos detallando en los análisis (trataremos sobre ello en el siguiente apartado).

La base de la que parte la teoría del “tamaño óptimo” es que nunca (repito NUNCA) hay que poner todo el capital en una sola posición. Por otro lado, tampoco hay que poner una cantidad demasiado pequeña, puesto que no maximizas la operación.

Sin meternos en explicaciones matemáticas y estadísticos, existen estudios los cuales confirman que hay un “tamaño óptimo” el cual permite que el riesgo sea mínimo en caso de salirse mal la jugada, y de que los beneficios potenciales sean máximos en caso de salirse bien.

Uno de los padres de esta teoría tan revolucionaria y que ya se han empezado a aplicar en el mundo financiero anglosajón, es el llamado “F Óptima”, desarrollado por el Dr. Ralph Vince. De aquí han partido otras ramas introduciendo algunas variaciones, tomando en cuenta factores como la volatilidad individual, las probabilidades de diferentes escenarios, y la actual fortaleza de la tendencia.